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보험사가 Risk직접산출 "내부모형승인제"
[2009-07-16 09:24:00]
 
보험硏 보고서, 현 '표준모형' 현실안맞아… 각사별 측정이 "합리적"

[insura.net] 보험사가 회사고유의 보험리스크를 직접 산출, 적용할 수 있도록 허용하는 '내부모형 승인제도'를 도입해야 한다는 주장이 제기됐다.

보험연구원은 15일, '보험리스크 측정 및 평가방법에 관한 연구' 보고서를 통해 최근의 금융위기로 인해 보험사의 정확하고 합리적인 위험액 측정이 중요과제로 대두되고 있다고 주장했다.

보고서는 위험액을 하회하는 자본량 보유는 지급불능상태를 유발할 수 있고 위험액을 상회하는 자본량은 과도한 자본비용을 유발한다며 시뮬레이션법, 푸리에변환법 등 동학적이면서 확률론적인 방법을 도입해 위험액을 측정해보고 실무적 적용 가능성을 검토하고 있다고 설명했다.

특히 이러한 방법론은 손해보험사의 전반적인 위험액 측정에 사용될 수 있지만, 현재 생·손보와 구분해 측정되지 않고 있는 민영건강보험의 위험액을 국제적인 추세에 부합하도록 구분해 측정해야 한다고 강조했다.

여기에 우리나라의 경우, 모든 보험사에 동일한 위험계수를 적용하는 표준모형을 도입하고 있기 때문에 몇몇 보험사의 경우 실제 위험계수보다 큰 위험계수를 적용하게 된다.

보험연구원 관계자는 "감독당국과 개별 보험사는 적정한 요구자본량을 산출하기 위한 위험액 측정모형에 대한 구체적 실행방안을 모색해야 한다"고 밝혔다.


최주은기자

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