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非은행권 금융사들, '외화유동성 관리'강화

[2021-01-21 14:00:00]

기재부, 증권-보험사 외화조달 위험 매월 점검… "우발적 외화수요 모니터링"

[insura] 정부가 비은행권 외환부문의 취약성에 대응하기 위해 금융회사 전반의 외화유동성 관리 제도를 보완하기로 했다.

이에 은행권 뿐만 아니라 금융 투자업계·보험업도 위험관리 기준 수립을 의무화해야 한다.

20일, 기획재정부는 이 같은 내용을 담은 '외화유동성 관리제도 및 공급체계 개선방안'을 발표했다.

정부가 이번 대책을 마련하기로 한 것은 지난해 3월 5일부터 3월 19일(한미통화스와프 발표)까지 약 2주 정도의 기간을 보면 국내 외환시장과 외화자금시장의 불안은 2008년 금융위기 이후 가장 높은 수준이라고 평가한 데 따른 것이다.

먼저 금융그룹 단위 외화유동성 관리체계를 도입한다.

아울러 금융회사들이 유동성 등에 대한 자체 위험관리 기준을 수립하도록 의무화한다.

비은행권의 외화조달 감시를 위해 외화 자금 조달·소요, 외화자산과 부채의 갭, 외화조달 및 운용 만기 등 3종 지표를 새로 도입한다.

확정·계획된 규모뿐만 아니라 자산 가치의 급락, 외화차입 조기 상환 요구 등 우발적 외화 수요를 반영해 모니터링 지표를 개발한다.

외화자산 대비 외화 순자산(자산-부채) 비율을 월 단위로 점검해 외화자금시장 조달 비중을 살펴본다. 은행권에만 시행 중인 외화유동성 스트레스 테스트를 비은행권까지 확대해 실시한다.

이외에도 ▲비은행권 외화유동성 비율 ▲은행권 외화 LCR(유동성 커버리지 비율) ▲외환건전성 부담금 등 기존 외환건전성 제도의 미비점을 보완할 계획이다.

증권사의 외화유동자산 보유를 의무화하고, 탄력적 환헤지 지원 종합포지션 규제비율을 30%까지 완화한다.

정부는 외환건전성 정책 방향을 조정하기 위해 '외환건전성협의회'를 신설해 외환부문 거시건전성을 제고한다는 계획이다. 또 위기시 증권사에 대한 외화유동성 공급이 이뤄질 수 있도록 한국증권금융 등을 통한 외화유동성 공급체계를 마련할 계획이다.

한편, 정부는 위기시 민간부문 대외자산이 적절히 활용될 수 있도록 환매조건부 외화채권 매입 제도를 원활하게 운용해 나갈 계획이다.